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易胜博:是双数月份合约;期权“老玩家”最开心!

时间:2019/12/14 22:39:24  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  业内人士指出,期权合约对应黄金期货双数月份合约,这个可以算是最独特的设计,有点“好事儿成双”的意思。  记者注意到,黄金期权挂牌基准价将在上市前一交易日公布。计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标...
     业内人士指出,期权合约对应黄金期货双数月份合约,这个可以算是最独特的设计,有点“好事儿成双”的意思。

  记者注意到,黄金期权挂牌基准价将在上市前一交易日公布。计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。
假设上市时间是周一,黄金“AU2002C行权价格”系列期权合约的数量大约有15个(注意挂牌期权合约标的并不包括AU2002期货合约,记者只是为了方便计算),黄金“AU2002P行权价格”系列期权合约的数量也大约有15个。实际上,根据上期所披露,挂牌合约对应的期货标的合约一共有5个,所以预计将有150个左右的期权合约同时在2019年12月20日起上市交易。(仅是预估,真实的挂牌期货合约数量要等到12月19日收盘后,根据结算价才能算出来。)

  业内人士认为,当初铁矿石期权上市首日共推出了10个系列252个合约,黄金期权合约数量从系列上看要少一半,但是每个系列的合约数量可能要略多于铁矿石期权。

  记者注意到,目前,黄金期货的主力合约是“AU2006”,预计以“AU2006”为标的的期权合约系列成交将更活跃,或将成为主力期权合约系列,成为市场资金博弈和关注的焦点。根据铁矿石期权交易的经验,“AU2006”的挂牌基准价可能将是一系列黄金期货合约的挂牌基准价。投资者12月19日收盘后,最好通过交易软件查询每个期权合约的具体挂牌基准价。

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